Share
Go down
avatar
smartman
Moderator
Number of messages : 164
Points : 1347
Date of Entry : 2015-08-04
Year : 47

Установочный Hабор

on Sun Aug 30, 2015 1:25 pm
Установочный набор (Setup)

Чтобы возник сигнал к покупке, рынок должен быть прежде всего предрасположен к повышению.Мои исследования показали, что условия для покупки создаются благодаря особому сочетанию цен закрытия в течение девяти последовательных дней. В частности, установка на покупку сформирована, если зарегистрировано, что в течение, по меньшей мере, девяти последовательных дней цены закрытия были меньше, чем цены закрытия за четыре дня до каждого дня этой последовательности.

Например, если цена закрытия в пятницу меньше, чем цена закрытия в понедельник на той же неделе (предполагается, что торговля имела место также во вторник, среду и четверг),то этим определяется один день возможного установочного набора из девяти дней. Однако если цена закрытия в пятницу была равна или больше цены закрытия в понедельник, то этот день нельзя расценивать как один из дней девятидневного установочного набора на покупку. Требования, соответствующие установке на покупку, показаны на рис. 7.4 и 7.5.


Рис. 7-4 Требования к истинному установочному набору на покупку.


Рис. 7.5 Первая цена закрытия меньше цены закрытия четыре дня тому назад. Все последовательные дни установочного набора пронумерованы. Довольно часто сразу после формирования девятидневного установочного набора цены начинают двигаться либо в обратную сторону, либо в горизонтальном направлении, образуя торговый коридор.

Цена закрытия в торговый день, непосредственно предшествующий первому дню девятидневного установочного набора на покупку, должна быть больше или равной цене закрытия четыре торговых дня тому назад (см. рис. 7.6).


Рис, 7-6 Цена закрытия в день В больше или равна цене закрытия в день А. Цена закрытия на следующий день меньше цены закрытия четыре дня тому назад, и этому дню присваивается номер 1 в установочном наборе. Обратите внимание, что девятый день оказался последним днем нисходящей тенденции — рынок достиг основания.

Как это видно из приведенных примеров, довольно часто сразу после формирования девятидневной установки происходит краткосрочный подъем цен или даже перелом нисходящей тенденции. Если только рынок не находится в свободном падении или в режиме краткосрочной коррекции при восходящей тенденции, то эти отрывистые "покашливания" представляют собой лишь небольшую отсрочку в развитии нисходящей тенденции, после которой падение цен продолжится.Чтобы возник сигнал на продажу, на рынке должны сложиться предпосылки для понижения цен.

Условия для продажи прямо противоположны условиям для покупки. Установка на покупку требует, чтобы в течение девяти последовательных дней цены закрытия были меньше, чем цены закрытия за четыре дня до каждого дня этой последовательности. Установка на продажу требует, чтобы в течение девяти последовательных дней цены закрытия были больше, чем цены закрытия за четыре дня до каждого дня этой последовательности.

Например, если цена закрытия в пятницу была больше, чем цена закрытия в понедельник на той же неделе (предполагается, что торговля имела место также во вторник, среду и четверг), то этим определяется один день возможного установочного набора из девяти дней. Если цена закрытия в пятницу была равна или меньше цены закрытия в понедельник, то этот день нельзя расценивать как один из дней девятидневного установочного набора на продажу.Требования, соответствующие установке на продажу, показаны на рис. 7.7 и 7.8.


Рис. 7.7 На этом графике можно сосчитать девять последовательных дней, в каждый из которых цена закрытия больше цены закрытия четыре торговых дня тому назад, — другими словами, сформирован установочный набор на продажу. Обратите внимание, как после формирования установочного набора наблюдается ценовой "кашель" или "заикание", как я их называю. Довольно часто, хотя и не всегда, после завершения формирования установочного набора цены останавливаются или разворачиваются.


Рис. 7.8 Установочный набор на продажу определяется рядом девяти последовательных цен закрытия, каждая из которых превышает цену закрытия четыре торговых дня тому назад, Обратите внимание, что при завершении формирования установочного набора девятый день попадает на краткосрочный ценовой пик.

Цена закрытия в торговый день, непосредственно предшествующий первому дню девятидневного установочного набора на продажу, должна быть меньше цены закрытия четыре торговых дня тому назад (см. рис. 7.9).


Рис. 7.9 В день. предшествующий первому дню установочного набора на продажу, цена закрытия (А) была ниже цены закрытия четыре дня тому назад (В).

Подобно установке на покупку, формирование девятидневной установки на продажу позволяет определять краткосрочные ценовые пики. Если только рынок не находится в последней фазе роста, характеризующейся резким, почти вертикальным взлетом цен, а также если основная тенденция не является нисходящей, этот откат будет временным и подъем, вероятнее всего, продолжится.

Как видите, определить установочный набор очень просто. Он формируется либо как сигнал на покупку девятью последовательными ценами закрытия, каждая из которых меньше цены закрытия за четыре торговых дня до нее, либо как сигнал на продажу девятью последовательными ценами закрытия, каждаяиз которых больше цены закрытия за четыре торговых дня до нее.

Обратите внимание на важные детали:

I) Каждый из трех дней между текущим торговым днем и торговым днем с ценой закрытия четыре дня тому назад должен быть торговым днем;

2) Для установочного набора на покупку цена закрытия в день, предшествующий первому дню последовательности, должна быть больше цены закрытия четыре дня тому назад; для установочного набора на продажу цена закрытия в день, предшествующий первому дню последовательности, должна быть меньше цены закрытия четыре дня тому назад;

3) Если цена закрытия какого-либо торгового дня равна цене закрытия торгового дня четыре дня тому назад, установочный набор прерывается и следует начать построение нового набора;

4) Ряд последовательных цен закрытия может содержать более девяти членов, но необходимым требованием для установочного набора является наличие не менее девяти последовательных цен закрытия.

В динамике цен существует естественный ритм, определяемый сериями установочных наборов из девяти последовательных цен закрытия, каждая из которых больше или меньше цены закрытия четыре дня тому назад. Обычно в этот период рынок либо меняет направление, либо стабилизируется.

В действительности же, как упоминалось ранее, последняя точка установочного набора часто является переломной в движении цен. Эти закономерности универсальны, в том смысле, что действуют на любом рынке и справедливы для любого временного интервала. Несколько лет тому назад я сделал интересное наблюдение, касающееся сравнения последнего (текущего) установочного набора с последним установочным набором в противоположном направлении.

В процессе формирования текущего ценового установочного набора я сравниваю
1)
экстремальную цену пика или впадины — в зависимости от того, движутся ли цены вверх или вниз, — зарегистрированную с первого дня последнего установочного набора до его завершения, и
2) такую же экстремальную цену, зарегистрированную в самом последнем "неактивном" установочном наборе до его завершения.

Неактивный установочный набор определяется как набор, который состоял не менее, чем из девяти после довательных цен закрытия, каждая из которых была больше (меньше) цены закрытия четыре дня тому назад, но был прерван, и в котором тенденция противоречит текущему установочному набору (см. рис. 7.10 и 7.11).


Рис. 7.10 Обратите внимание, как в первой половине мая девять последовательных возрастающих цен закрытия (установочный набор) превзошли девять последовательных убывающих цен закрытия (установочный набор), зарегистрированных в конце апреля.


Рис. 7.11 Как и на рис. 7.10, на этом графике видно несколько установочных наборов. В обоих случаях обратите внимание на обычно появляющийся после девятидневного установочного набора краткосрочный пик (или впадину) — ценовой "кашель" или, если хотите, "заикание".

По определению, так и должно быть, поскольку текущий установочный набор появляется в другом направлении. Формально установочный набор представляет собой ряд из девяти последовательных цен закрытия, каждая из которых больше цены закрытия четыре торговых дня тому назад, — для указания на продажу (или меньше — для указания на покупку).

Однако при сравнении этих двух установочных наборов не обязательно требуется полное завершение текущего ряда цен закрытия, потому что текущий максимум или минимум может преодолеть уровень максимума или минимума (в зависимости от того, куда направлен текущий установочный набор: вверх или вниз) неактивного установочного набора прежде, чем завершится формирование текущего набора. В действительности он может вообще не сформироваться.

Данная методика неоднократно позволяла мне определять направление тенденции на разных рынках.Это еще один способ применения установочного набора системы Секвента™ (Sequential™ setup).Чтобы определить истинность установочного набора Секвенты™, необходим некий ключевой элемент.

Его отсутствие подчеркивает, что рынок находится в фазе чрезмерно стремительных изменений. Например, если цены падают подобно водопаду, то необходимо дождаться замедления падения, чтобы предотвратить преждевременный вход в рынок. И наоборот, чтобы избежать преждевременного входа в случае резкого, почти вертикального взлета цен, характерного для заключительной фазы восходящей тенденции, необходимо указание на то, что движение цен затормаживается.

Как только установочный набор полностью сформировался и подтверждена его истинность,начинается следующая фаза Секвенты — отсчет. Процесс оценки истинности установочного набора,называемый "пересечением" (intersection), понять очень несложно. Попросту говоря, пересечение происходит, если ценовой диапазон восьмого или девятого дня установочного набора перекрывает диапазон любого дня этого набора, отстоящего от него на три или более дней.

Другими словами, пересечение для установочного набора на покупку имеет место, как только максимальная цена восьмого или девятого дня установочного набора окажется больше или равной минимальной цене три, четыре, пять, шесть или семь дней назад (см. рис. 7.12 и 7.13).


Рис. 7.12 На восьмой день не произошло пересечения цен, это случилось на девятый день, как только максимальная цена в этот день превзошла минимальную цену, зафиксированную три дня тому назад — в шестой день в этом примере.


Рис. 7.13 Оба установочных набора (см. также рис. 7.12) не сработали на пересечение в восьмой день установочного набора, но они все равно дали пересечение на девятый день.

С другой стороны, пересечение для установочного набора на продажу имеет место, как только минимальная цена восьмого или девятого дня установочного набора окажется меньше или равной максимальной цене три, четыре, пять, шесть или семь дней назад (см. рис. 7.14 и 7.15).


Рис. 7.14 В обоих случаях — установочном наборе на продажу и установочном наборе на покупку
— пересечение не появилось ни на восьмой, ни на девятый день установочного набора, но оно все равно произошло на 13 день и на 11 день, соответственно.


Рис. 7.15 В то время как для установочного набора на продажу пересечение имело место на восьмой и девятый день, для установочного набора на покупку пересечение задержалось до десятого дня.

Пересечение может иметь место еще в одном случае: если пересечение не произошло на восьмой или девятый день установочного набора, то оно может произойти в любой последующий день, независимо от того, будет этот день являться продолжением установочного набора или нет.

Требуется только одно — цена должна пересечь уровень минимальной цены три или более дней тому назад в случае установочного набора на покупку или пересечь уровень максимальной цены три или более дней тому назад в случае установочного набора на продажу. Однако в обоих случаях фаза отсчета откладывается до тех пор, пока пересечение не произойдет (см. рис. 7.16 и 7.17).


Рис. 7.16 Для первого установочного набора на покупкупересечение задержалось до десятого дня, и отсчет не начинался до тех пор, пока не сформировался установочный набор и не произошло пересечение.


Рис. 7.17 Для установочного набора на продажу пересечение произошло на девятый день установочного набора на продажу. Для установочного набора на покупку пересечение произошло на одиннадцатый день установочного набора на покупку.

Существуют две ситуации, в которых установочный набор отменяется. Они очень просты и однозначны. Наиболее распространенная ситуация называется "зацикливание" (recycling) и описыва- ется в следующем разделе, касающемся отсчета.

Другая ситуация связана с ценами закрытия, зарегистрированными в любой момент после завершения установочного набора до подачи сигнала. Или, точнее, установочный набор отменяется, и следует приступить к формированию нового набора, если одна из последующих цен закрытия окажется выше наибольшего внутридневного максимума в случае установочного набора на покупку или ниже наименьшего внутри-дневного минимума в случае установочного набора на продажу (см. рис. 7.18 и 7.19).


Рис. 7.18 Обретите внимание, как в точке А на графике цена закрытия превышает наибольшую максимальную цену установочного набора на покупку в конце марта. Столбики установочного набора отмечены на графике цифрами.


Рис. 7.19 Как и на рисунке 7.18, цена закрытая в точке А превосходит наибольшую внутридневную максимальную цену установочного набора на покупку.
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum