Share
Go down
avatar
gandra
Global Moderator
Global Moderator
Number of messages : 3556
Points : 7602
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 47

Использование комбинации двух средних скользящих

on Thu Feb 12, 2015 8:02 pm
В предыдущем разделе отмечалось, что использование комбинаций средних скользящих имеет ряд преимуществ. Например, иногда лучше применять короткое среднее скользящее, иногда длинное. Использование только одного значения такого индикатора часто приводит к появлению ложных сигналов, в результате приходится прибегать к помощи различных фильтров. Для более четкого и надежного анализа многие трейдеры применяют сразу два или три средних скользящих.

Пока мы говорим преимущественно о простом среднем скользящем, которое отличается от линейно-взвешенного или экспоненциально-сглаженного (далее в этой главе мы еще расскажем об одной системе, в которой используется два экспоненциально-сглаженных средних скользящих). На основании результатов проведенных исследований можно сделать вывод, что, возможно, наилучшей комбинацией из всех возможных является сочетание двух простых средних скользящих.

При использовании такой комбинации более длительное значение этого индикатора применяется для выявления тенденции, короткое же служит для определения наилучшего момента открытия позиций. Именно через взаимодействие между двумя средними скользящими и самой ценой вырабатываются сигналы об изменениях тенденции.

Рис. 9.5а Пример двадцатидневной полосы максимумов-минимумов. При ее построении используются средние скользящие максимальных и минимальных цен дня, а не цен закрытия. Метод позволяет сократить количество пересечений на графике, что, в свою очередь, сводит к минимуму появление ложных сигналов.

Рис. 9.56 Еще один пример полосы максимумов-минимумов, в основе которой лежат двадцатидневные средние скользящие максимальной и минимальной цен дня.

Джон Дж. Мэрфи
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum