Share
Go down
avatar
gandra
Global Moderator
Number of messages : 3514
Points : 7749
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 48
http://www.fxsforexsrbijaforum.com/

ma1 НЕДЕЛЬНОЕ ПРАВИЛО

on Thu 12 Feb 2015 - 20:52
Кроме среднего скользящего существуют и другие системы следования за тенденцией. Одна из таких наиболее известных и успешно применяемых систем известна под названием недельный ценовой канал или просто недельное правило.

Данный метод не только не уступает средним скользящим по большинству показателей, но также более прост в использовании и отнимает гораздо меньше времени.

По мере совершенствования компьютерных технологий было проведено большое количество исследований по развитию технических систем торговли на рынках товарных фьючерсов. По своей природе такие системы чисто автоматические (или механические), что подразумевает полное исключение из процесса человеческих эмоций и суждений.

За последнее время такие системы были значительно усовершенствованы. Сначала при анализе использовались простые средние скользящие. Затем стали применяться методы двойного и тройного пересечения. Впоследствии появились линейно-взвешенные и экспоненциально-сглаженные средние скользящие.
А совсем недавно в торговые системы стали включать также и довольно сложные статистические методы - например, метод линейной регрессии. Все эти системы прежде всего являются системами следования за тенденциями, то есть сначала они определяют основную ценовую тенденцию, а затем следуют за ней.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 9.12a Пример двадцатиоднодневного среднего скользящего применительно к графику соотношения золото/серебро (вверху). Внизу- тридцатичетырехдневное среднее скользящее на графике спрэда между швейцарским франком и немецкой маркой.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 9.126 Пример семидневного среднего скользящего, помогающего выявлять повороты четырнадцатидневного осциллятора RSI.

По мере того как на рынке появляется все больше и больше новых, широко рекламируемых систем и индикаторов, поражающих воображение своими возможностями, как-то в тени оказались менее сложные и хорошо функционирующие методы, которые к тому же неплохо выдержали проверку временем. Сейчас мы рассмотрим один из таких методов, получивший название "недельное правило".

В 1970 году финансовой службой компании Дан энд Харгит была опубликована брошюра под названием "Рабочая тетрадь трейдера" (Trader's Notebook). В ней приводились и сравнивались данные о наиболее известных на тот день механических системах, протестированных с помощью компьютера. В результате исследования было установлено, что наиболее эффективной является система под названием "правило четырех недель".

Система была разработана Р. Дончайэном, который в настоящее время является старшим вице-президентом и финансовым консультантом компании "Шиэрсон Леман Амери-кэн Экспресс". Он считается одним из родоначальников концепции торговли на фьючерсных рынках с использованием механических систем. (В 1983 году за выдающиеся заслуги в области управления капиталами на товарных рынках Р. До-нчайэн стал первым лауреатом премии журнала "Менеджт экаунт рипорт", впоследствии названной его именем).

Джон Дж. Мэрфи

Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum