Share
Go down
avatar
gandra
Global Moderator
Number of messages : 3500
Points : 7644
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 47
http://www.fxsforexsrbijaforum.com/

ОСЦИЛЛЯТОР %R ЛАРРИ УИЛЬЯМСА

on Fri Feb 13, 2015 10:18 pm
На принципе выявления положения последней цены закрытия относительно ценового диапазона за данный период времени основан также анализ с помощью осциллятора %R Ларри Уильямса. Величина последней цены закрытия вычитается из максимального значения, зафиксированного в течение определенного количества дней. Затем разность делят на величину ценового диапазона за тот же период.

Шкала осциллятора Уильямса перевернута, то есть область перекуп-ленности лежит выше отметки 20, а перепроданности - ниже отметки 80. Основные принципы интерпретации осцилляторов, рассмотренные выше, применимы и к осциллятору %R. Основным сигнальным фактором здесь также является рас-хождение в областях перекупленности и перепроданности. (См. рис. 10.18аи б.)

Рис. 10.18а Внешний вид графика осциллятора %R Ларри Умльямса. Обратите внимание, что шкала значений индикатора перевернута. Критические области перекупленности и перепро-данности находятся соответственно выше 20 и ниже 80. Работа с показателями индикатора в целом подчиняется принципам интерпретации осцилляторов, уже описанным выше. Весьма значимыми являются расхождения в критических областях.

Рис. 10.186 Пример анализа динамики цен контракта на японскую иену с помощью осциллятора Уильямса.

Значение рыночных циклов при выборе периода расчета

Особенностью осциллятора %R является то, что он может быть "привязан" к текущим рыночным циклам. Для расчета используется период времени, равный 1/2 протяженности цикла. Рекомендуется брать пяти-, десяти- и двадцатидневные отрезки, соответствующие календарным периодам:

  • четырнадцати,
  • двадцати и
  • пятидесятишестидневному.

Так, при расчете индекса RSI Уайлдера используется четырнадцатидневный период, составляющий половину двадцативосьмидневного. В предыдущей главе мы уже объясняли, почему скользящие средние значения и формулы осцилляторов основаны, как правило, на пяти-, десяти-и двадцатидневных периодах.
 Достаточно упомянуть, что двадцать восемь календарных дней (или двадцать биржевых рабочих дней) представляют собой доминирующий месячный торговый цикл, которому гармонично подчиняются другие временные отрезки.
Именно благодаря двадцативосьмидневному торговому циклу можно объяснить распространение пятидневного стохастического анализа, десятидневного индикатора темпа и четырнадцатидневного индекса RSI, каждый из которых, по сути, охватывает период времени, равный 1/4 или 1/2 этого цикла.

Джон Дж. Мэрфи
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum