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La Martingale

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1attention La Martingale Mon Oct 05, 2015 8:34 pm

dzonefx

dzonefx
Moderator

Tout d'abord, on va parler de la martingale. C'est une méthode qui à fait son apparition dans les casinos. Elle a ensuite été appliquée au trading et souvent dans le trading automatique.
Le principe d'une martingale est simple : « plus je perds, plus je prends de risque ». L'idée n'est pas idiote car on joue sur les probabilités. L'idée est: « J'ai déjà perdu, j'ai donc plus de chance de gagner sur mon prochain trade, je vais donc augmenter la taille de ma position pour couvrir ma perte ».

En théorie c'est plutôt sympa, néanmoins même si la probabilité de tout perdre est faible elle est quand même présente. Les backtests montrent que sur de courtes périodes la stratégie est intéressante mais à long terme elle n'est pas viable.

Voici comment se constitue une stratégie de martingale:
-un risque initial
-un facteur d'accélération

Le risque initial correspond au risque que l’on prend lorsque le trade précédent est gagnant.
Le facteur d'accélération correspond au taux de changement du risque en fonction du nombre de pertes successives.

Exemple:
Risque initial : 1% Facteur d'accélération : 2

Je trade:
-Je fais une perte sur mon premier trade, je perds donc 1%
-Puisque j'ai perdu avant, j'ouvre une position avec un risque = 1%*2 = 2%
-Je perds encore cette position.
-J'ouvre donc maintenant une position avec un risque= 2%*2=4%
-Je gagne
-Mon prochain trade sera effectué à l’aide du risque initial de 1% étant donné que mon trade précédent s’est révélé gagnant.

En conclusion, j'ai perdu à peu près 3% sur mes deux premiers trades et j'ai entièrement couvert cette perte par un gain de 4% sur le troisième trade.

Anti-Martingale
Il existe aussi des systèmes dits « smart » ou « anti-martingale » qui sont l'exact opposé de la martingale, c'est à dire que plus on perd et moins on investit de capital.

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