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Van Ja Pin
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相對強弱指標(RSI)

on Fri Feb 12, 2016 6:13 pm
RSI 最早被用於期貨交易中,現在該指標已經成為被各個市場投資者應用最廣泛的技術指標之一。投資的一般原理認為,投資者的買賣行為是各種因素綜合結果的反映,行情的變化最終取決於供求關係,而RSI 指標正是根據供求平衡的原理,通過測量某一個期間內匯價上漲總幅度占匯價變化總幅度平均值的百分比,來評估多空力量的強弱程度。

計算公式:N 日RSI = N 日內收盤漲幅的平均值/(N 日內收盤漲幅均值+N 日內收盤跌幅均值) ×100%

由上面算式可知RSI 指標的技術含義,即以上漲的動能與下跌的動能進行比較,若上漲的動能較大,則計算出來的指標上升;若下跌的動能較大,則指標下降,由此測算出市場走勢的強弱。

圖 41 為美元兌加元日線圖形RSI 指標。與MACD 一樣,RSI 指標是在走勢圖下方分開的圖形內顯示。可以很明顯的看出,與匯價有趨勢方向不同,RSI 指標是保持在0-100 的區間內橫向波動。
圖 41:

RSI 指標的特點和用法:

1. 多空雙方的力量對比判斷。與均線等趨勢指標不同,RSI 不能用於判斷當前行情的走勢方向,而是用於判斷市場上買盤和賣盤力量的對比變化。RSI 值將0 到100 之間分成了從「極弱」、「弱」、「強」、「極強」四個區域。「強」和「弱」以50 作為分界線,數值越高就會越強,數值越低就會越弱。通常將30 和70 作為極弱和極強的判定水平。

如果數值低於30,表明市場處於「超賣」狀態,即市場的賣盤和看空情緒已經超過正常範圍,此時會有反彈的需求以緩解超賣狀態;如果數值高於70,表明市場處於「超買」狀態,即市場的買盤和看漲情緒已經超過正常範圍,此時會有回調的需求以緩解超買狀態。從圖5-41 也可看到,RSI 指標在降至30 時會掉頭向上,在升至70 時會向下回落。

因此在交易時,如果匯價持續上漲或快速沖高,而且RSI 已經接近或超過70,就需要警惕潛在的回調;如果匯價持續下跌或快速下挫,而且RSI 已經接近或低於30,就需要警惕潛在的反彈。

2. RSI 的形態分析特點。此前我們講解了匯價走勢的技術形態分析,不同的形態表明匯價發展的特點,而且可以利用這些特點制定交易策略。同樣,RSI也可使用形態分析。圖5-42 美元兌加元日線RSI 在70 上方的超買區域形成三重頂,為重要頂部信號,果然之後匯價出現反轉向下。
圖 42:

3. 背離信號。與MACD 一樣,RSI 也會發出頂背離和底背離信號。如果匯價創出新高,但RSI 未能同樣出現新高,則為頂背離信號,此時匯價會有回落風險。如果匯價創出新低,但RSI 未能同樣出現新低,則為底背離信號,此時匯價會有反彈風險。圖 43 的澳元兌美元4 小時圖形中,匯價創出低點,但同時RSI 指標表現為低點上移,為底背離信號,隨後匯價轉為上漲。
圖 43:

4. 包括RSI 在內的所有技術指標信號並非完全有效,技術指標只是直觀衡量市場特性的工具。因此,即便RSI 指標達到超買區域,也並非意味著匯價一定會大幅回落,因為市場可能會選擇橫盤整理的方式緩解超買狀態,或者在某些情況下,匯價會無視超買狀態持續上漲。同樣的,匯價也會出現在RSI 降至超賣區域後仍舊持續下跌的行情。

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