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Van Ja Pin
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隨機指標(KDJ)

on Fri Feb 12, 2016 6:30 pm
隨機指標又稱KD 或KDJ,是一種相當實用的技術分析指標。

隨機指標一般是用於匯價分析的統計體系,根據統計學原理,通過一個特定的週期(常為9 日、9 周等)內出現過的最高價、最低價及最後一個計算週期的收盤價及這三者之間的比例關係,來計算最後一個計算週期的未成熟隨機值RSV,然後根據平滑移動平均線的方法來計算K 值、D 值與J 值,並繪成曲線圖來研判股票走勢。目前一般MT4 平台自帶的隨機指標為KD,也就是指標只有K線和D 線兩條線;如果是KDJ 指標,除了K、D 線之外,還有一條J 線。

圖 45 為英鎊兌美元1 小時圖形的隨機指標。隨機指標為走勢圖下方單獨的窗口,本圖例為KD 指標,因此只有K 線(實線)和D 線(虛線)兩條線。KD 指標看起來與RSI 有些類似,即指標在0-100 區間內橫向波動,而且也有超買和超賣的判定值,通常設定為80 和20。
圖 45:

隨機指標的計算公式

通常隨機指標計算公式會將參數設定為9、3、3。例如日線圖形的隨機指標公式為:

未成熟隨機值(RSV)=(收盤價-9 日內最低價)/(9 日內最高價-9 日內最低
價)*100
K 線= RSV 的3 日移動平均
D 線= K 的3 日移動平均


從圖 45 所示的KD 指標可看到,KD 指標與RSI 的表現形式類似,因此,KD 指標也具備超買和超賣的判定功能;同時KD 指標與MACD 一樣有兩條波動線,而且波動線也會交叉,因此,KD 指標也會有「金叉」和「死叉」的信號功能。

KD 隨機指標的特點和用法:

1. KD 線為震盪指標,即用於幫助判斷市場波動行情動能的強度。KD 指標一般以20 和80 為界限,如果KD 線低於20,表明市場處於超賣狀態,匯價會有反彈的需求以減緩超賣,此時需要警惕空頭動能出現衰退;如果KD線高於80,表明市場處於超買狀態,匯價會有回調需求以減緩超買,此時需要警惕多頭動能出現衰竭。

2. 交叉信號。K 線在超買區域向下穿過D 線,為多頭衰竭信號,可能出現盤整或回調的信號;K 線在超賣區域向上穿過D 線,為空頭衰竭信號,可能出現盤整或反彈。

3. 形態分析。與RSI 一樣,KD 線的形態分析也具有一定的指導意義。圖 46中的KD 指標也可使用趨勢線分析,一旦跌破或者突破趨勢線,表明行情將出現反轉。
圖 46:

4. 背離斷定。KD 指標具有背離斷定功能,當匯價創出新高時,KD 線未能同步創出高點,則為頂背離,表明匯價上升動能不足,可能難以進一步上漲;當匯價創出新低時,KD 線未能同步創出低點,則為底背離,表民下降動能不足,可能難以進一步擴大跌勢。

5. 如果KD 線直接從低位上升至高位,或從高位下降至低位,中間幾乎沒有曲折波動,則此時指標的信號效果會變弱或無效。


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