Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
gandra
gandra
Global Moderator
Number of messages : 3701
Points : 10093
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 51
Residence Country : Serbia
https://www.instaforex.com/?x=FOUAhttps://www.roboforex.com/forex-trading/trading/trading-accounts/?utm_source=www.fxsforexsrbijaforum.com&utm_medium=affbanerimg&utm_content=size250_250&utm_campaign=affconditions&a=tnxohttps://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

attention ВЕЧНЫЙ КОНТРАКТ

Sun Feb 01, 2015 3:11 pm
В статье, которая называется "Контракты без срока истечения и их использование в техническом анализе", рассматривается новый подход к проблеме непрерывности цен. Данная статья была опубликована в журнале "Коммодитиз" (в настоящее время - "Фьючерз") в марте 1983. Ее автор Роберт Пеллетьер, президент компании "Коммодити сис-темз" (CSI), специализирующейся на предоставлении данных по товарным и фондовым рынкам для пользователей персональных компьютеров. В статье представлена новая концепция, которая называется "вечный контракт " (Perpetual Contract и CSI Perpetual Contract - торговые марки данной фирмы).

Метод "вечного контракта" позволяет представить динамику цен фьючерсных контрактов за несколько лет в виде непрерывной временной последовательности. За основу последовательности берется длительность некоторого периода времени в будущем. Например, с помощью данного метода можно установить значение цены на три или шесть месяцев вперед. Длительность этого отрезка времени может варьироваться и выбирается аналитиком по желанию. "Вечный контракт" строится с помощью средних взвешенных показателей двух фьючерсных контрактов, ближайших к рассматриваемому периоду (предшествующий и последующий). Например, если сейчас январь и нам надо построить трехмесячный "вечный контракт", прежде всего определяем, что конечным месяцем данного периода является апрель. Затем выбираем два ближайших к апрельскому активных контракта.

Предположим, это будут мартовский и майский контракты. Подробно метод определения средней взвешенной величины рассматривается в вышеупомянутой статье. Если сегодня 20 января, отложите на графике цен вертикальную линию, соответствующую дню, отстоящему от сегодняшнего на три месяца (20 апреля). Затем нанесите "цены закрытия двух соседних контрактов в столбцах, соответствующих датам истечения их срока действия (в нашем примере — 26 марта и 28 мая). После этого проведите прямую линию, соединяющую эти две цены. Точка пересечения этой линии с вертикальной (20 апреля) будет отражать точное значение цены трехмесячного "вечного контракта".

"Вечный контракт" отражает не реальную цену, а средневзвешенное значение двух других цен. Чтобы более подробно ознакомиться с методом выведения среднего взве-шенного значения, а также лучше узнать о его достоинствах, рекомендуем прочитать статью Пеллетьера или свя-зяться с компанией CSI. По мнению автора статьи, основным достоинством "вечного контракта" является то, что он устраняет необходимость использования цен контрактов с ближайшим сроком исполнения, а также сглаживает коле-бания ценовой последовательности, устраняя искажения, которые могут возникнуть при переходе от одного месяца поставки к другому.

Джон Дж. Мэрфи


Short info about me!
I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform. If you want to see all my EA's, visit the following link below.
* [You must be registered and logged in to see this link.]
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum