Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Other Languages » Форекс Биржа Российский Форум » Научим торговать на Форекс » ВЕЧНЫЙ КОНТРАКТ

ВЕЧНЫЙ КОНТРАКТ

Go down  Message [Page 1 of 1]

1attention ВЕЧНЫЙ КОНТРАКТ Sun Feb 01, 2015 3:11 pm

gandra

gandra
Global Moderator

В статье, которая называется "Контракты без срока истечения и их использование в техническом анализе", рассматривается новый подход к проблеме непрерывности цен. Данная статья была опубликована в журнале "Коммодитиз" (в настоящее время - "Фьючерз") в марте 1983. Ее автор Роберт Пеллетьер, президент компании "Коммодити сис-темз" (CSI), специализирующейся на предоставлении данных по товарным и фондовым рынкам для пользователей персональных компьютеров. В статье представлена новая концепция, которая называется "вечный контракт " (Perpetual Contract и CSI Perpetual Contract - торговые марки данной фирмы).

Метод "вечного контракта" позволяет представить динамику цен фьючерсных контрактов за несколько лет в виде непрерывной временной последовательности. За основу последовательности берется длительность некоторого периода времени в будущем. Например, с помощью данного метода можно установить значение цены на три или шесть месяцев вперед. Длительность этого отрезка времени может варьироваться и выбирается аналитиком по желанию. "Вечный контракт" строится с помощью средних взвешенных показателей двух фьючерсных контрактов, ближайших к рассматриваемому периоду (предшествующий и последующий). Например, если сейчас январь и нам надо построить трехмесячный "вечный контракт", прежде всего определяем, что конечным месяцем данного периода является апрель. Затем выбираем два ближайших к апрельскому активных контракта.

Предположим, это будут мартовский и майский контракты. Подробно метод определения средней взвешенной величины рассматривается в вышеупомянутой статье. Если сегодня 20 января, отложите на графике цен вертикальную линию, соответствующую дню, отстоящему от сегодняшнего на три месяца (20 апреля). Затем нанесите "цены закрытия двух соседних контрактов в столбцах, соответствующих датам истечения их срока действия (в нашем примере — 26 марта и 28 мая). После этого проведите прямую линию, соединяющую эти две цены. Точка пересечения этой линии с вертикальной (20 апреля) будет отражать точное значение цены трехмесячного "вечного контракта".

"Вечный контракт" отражает не реальную цену, а средневзвешенное значение двух других цен. Чтобы более подробно ознакомиться с методом выведения среднего взве-шенного значения, а также лучше узнать о его достоинствах, рекомендуем прочитать статью Пеллетьера или свя-зяться с компанией CSI. По мнению автора статьи, основным достоинством "вечного контракта" является то, что он устраняет необходимость использования цен контрактов с ближайшим сроком исполнения, а также сглаживает коле-бания ценовой последовательности, устраняя искажения, которые могут возникнуть при переходе от одного месяца поставки к другому.

Джон Дж. Мэрфи



Short info about me! I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform.

* Forex Robots(Expert Advisor)for MT5 trading platform. [You must be registered and logged in to see this link.]
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Similar topics

-

» ВЕЧНЫЙ ИНДЕКС

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum