Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Other Languages » Форекс Биржа Российский Форум » Научим торговать на Форекс » Индекс "направленного движения" (DMI)/CSI (Commodity Selection Index)

Индекс "направленного движения" (DMI)/CSI (Commodity Selection Index)

Go down  Message [Page 1 of 1]

gandra

gandra
Global Moderator

Решением этой проблемы может быть использование некоего фильтра, особого рода механизма, который определял бы наличие на рынке устойчивой тенденции или ее отсутст-вие. Таким фильтром и стал индекс "направленного движения" (Directional Movement Index) (см. рис. 15.9). Этот индикатор показывает степень присутствия на рынке "направленного движения" (т.е. тенденции). С его помощью можно также сравнивать тенденции разных рынков. Разработанная Уайлдером кривая ADXR позволяет измерять степень "направленного движения" различных рынков по шкале от О до 100. Чем выше кривая ADXR, тем в большей степени рынок подчинен тенденции и, следовательно, выше вероят-ность того, что система, следующая за тенденцией, будет на нем эффективна. На рис. 15. 9 показана кривая ADXR для динамики цен контрактов на индекс S&P 500 и немецкую марку (см. предыдущие примеры). Цены контрактов на немецкую марку (внизу) проявляют четкую тенденцию, начиная с ноября. Очень низкие показатели линии ADXR (ниже 20) показывают отсутствие на рынке четко выраженной тенденции, что явно ухудшает эффективность систем, основанных на следовании за тенденцией. В апреле подобные системы не следовало использовать для анализа динамики цен контрактов на индекс S&P 500 (правая часть верхнего графика - кривая ADXR ниже 10).
[You must be registered and logged in to see this image.]
РИС. 15.9 Система "направленного движения" применительно к двум фьючерсным контрактам. Если линия ADRX падает и ее показатель ниже 20 (как в случае с контрактом S&P), то данный рынок не подходит для системы, следующей за тенденцией. Высокие показатели линии ADRX (как в случае с маркой) указывают на наличие устойчивой тенденции. На таком рынке система, следующая за тенденцией, будет работать хорошо.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 15.10 В нижней части графика показаны кривые DMI: +DI (сплошная линия) и -D1 (пунктирная линия). Когда кривая +DI пересекает и оказывается выше -DI, поступает сигнал к покупке. Если после пересечения она оказывается ниже кривой -DI, значит, надо продавать. В настоящее время (правый край графика) система "играет" на повышение.
Если вы вернетесь к предыдущим примерам (см. рис. 15.5 и 15.7), вы заметите, что параболическая система работала достаточно уверенно в случае контракта на немецкую марку, чего нельзя сказать о примере с контрактом на индекс S&P 500. Если бы воображаемый трейдер использовал индекс "направленного движения", то вероятно, он ушел бы на время с рынка контрактов на индексы и начал игру с иностранной валютой. Поскольку кривая ADXR колеблется в пределах шкалы от 0 до 100 , трейдеру с ее помощью достаточно просто выбрать рынки, где степень развития тенденции наиболее высока. На рынках, где индекс "направленного движения" низок, можно прибегнуть к помощи другого типа индикаторов - не "привязанных" к тенденции (например, осцилляторов).
Индекс "направленного движения" может применяться самостоятельно, либо в качестве фильтра для параболической или любой другой системы, следующей за тенденцией.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 15. На Пример анализа цен контракта на золото с помощью параболической системы Уайлдера. Основные движения тенденции система показала уверенно, однако во время "застоя" и незначительных коррекций рынка дала несколько сбоев.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 15. 116 Кривые DMI (вверху) применительно к тому же контракту. Эффективность параболической системы может быть улучшена путем использования системы DMI в качестве "фильтра" ложных сигналов. Кривая ADXR (внизу) показывает, что тенденция цен на золотые контракты в последнее время начала укрепляться.
Индекс DMI подразумевает построение двух линий - +DI и -DI. Первая измеряет так называемое позитивное (т.е. восходящее) движение, вторая - негативное (т.е. нисходящее) движение цен. Пример кривых DMI вы видите на рис. 15.10:
непрерывная линия - +DI , пунктирная - -DI. Сигналы открытия позиций подаются при пересечении линий. Если после пересечения +DI оказывается над -DI, то поступает сигнал к покупке, если наоборот, - к продаже.
Пример применения параболической системы и индикатора "направленного движения" на рынке золота показан на примере (см. рис. 15. Паи б). Обратите внимание на верхнем графике, что параболическая система подала восемь сигналов, начиная с ноября, причем некоторые из них оказались неудачными. За тот же самый период DMI (нижний график) дал всего два сигнала: в ноябре к покупке, а в середине марта к продаже. Параболическая система явно более чувствительна: она подает сигналы чаще и раньше.
Если использовать систему DMI в качестве фильтра совместно с параболической системой как основной, то последняя окажется более эффективной. При этом необходимо следовать только тем сигналам параболической системы, которые совпадают с направлением кривых DMI, ложные сигналы при этом отфильтровываются. Подводя итог, можно сказать, что целесообразнее применять обе системы вместе -DMI в качестве фильтра для более чувствительной параболической.
На примере (см. рис. 15.116) показано, как кривая ADXR проявляет сильную "направленность" с ноября по февраль (восходящая линия), которая ослабевает с начала февраля по начало марта (нисходящая линия), а потом опять начинает укрепляться. Лучше всего использовать системы, следующие за тенденцией, тогда, когда кривая ADXR поднимается. На предыдущем примере было показано, что система "направленного движения" и кривая-индикатор ADXR не так чувствительны, поэтому это прежде всего инструменты торговли на основе долгосрочных тенденций. Уайлдер также разработал другой способ измерения тенденции рынка, более подходящий для краткосрочного трейдера - индекс CSI.

Индекс CSI (Commodity Selection Index)

Индекс "выбора товара" (CSI), разработанный Уайлде-ром, использует кривую ADXR (система "направленного движения"). К ней также добавлен фактор волатильности (Average True Range - ATR), учтены залоговое обеспечение и комиссионные. Если система DMI, в основном, предназначена для торговли на основе долговременной тенденции, индекс CSI помогает работать с более стремительной краткосрочной динамикой. С помощью индекса выявляются рынки, отличающиеся как большим показателем "направленного движения", так и высокой волатильностью (относительно величины необходимого залогового обеспечения и комиссионных расходов). Выбор рынков с высоким показателем CSI предпочтительнее - с точки зрения наличия сильных тенденций, с одной стороны, и большей волатильности, с другой.
Мы дали лишь самое основное представление о наиболее известных системах из разработанных Уайлдером. Для детального изучения этих аналитических инструментов, в том числе методов их построения, мы рекомендуем обратиться к книге Уайлдера.



Short info about me! I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform.

* Forex Robots(Expert Advisor)for MT5 trading platform. [You must be registered and logged in to see this link.]
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum