Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Other Languages » Форекс Биржа Российский Форум » Научим торговать на Форекс » ПУТ/КОЛЛ

ПУТ/КОЛЛ

Go down  Message [Page 1 of 1]

1attention ПУТ/КОЛЛ Sun Mar 22, 2015 1:16 pm

gandra

gandra
Global Moderator

Трейдер, рассчитывающий на повышение или понижение цен, покупает соответственно колл- или пут-опцион. Если на повышении хотят сыграть большинство покупателей опцио-нов, то такой перевес не может не отразиться на уровне спроса на колл-опционы.
Соответственно, преобладание медвежьих настроений скажется на росте числа сделок по пут-опционам. Показатели объема торговли пут- и колл-опционами публикуются ежедневно в финансовых газетах. Благодаря этому становится возможным, отслеживая соот-ветствующие показатели, определять настроения покупателей опционов (как бычьи или медвежьи) и силу этих настроений (как растущую или ослабевающую).
Технические аналитики разработали целый ряд соотношений пут/колл, с помощью которых можно измерять настроения рынка.

Самое распространенное из них основано на показателях объема. Количество пут-опционов, по которым были заключены сделки, делят на количество колл-опцио-нов. Если показатель соотношения растет, то это означает, что на рынке преобладают медвежьи настроения (больше покупают пут-опционов), если падает - то большинство покупателей настроены играть на повышение (преобладают покупки колл-опционов). Наиболее значимыми показатели соотношения пут/колл становятся, когда достигают предельных значений (так же, как и осцилляторы, сигнализирующие о вступлении рынка в области перекупленности и перепро-данности). В этих случаях соотношение можно использовать в качестве "обратного" индикатора. Предельно высокое или низкое значение обычно сигнализирует о достижении рынком соответственно основания или вершины. Расхождения между кривой соотношения и ценами также служат сигналами возможного перелома тенденции (см. рис. 2.1. Приложение 2).

Технические аналитики фондовых рынков проводят операции с опционами на ценные бумаги на Чикагской опционной бирже (СВОЕ) с начала семидесятых годов. Ими разработан целый ряд технических индикаторов, основанных на результатах торговли опционами. На фьючерсных биржах опционы появились в восьмидесятые годы. Нет сомнений, что технические аналитики фьючерсных рынков, которые обладают гораздо большим опытом и располагают богатыми результатами исследований в этой области, также смогут использовать статистику опционной торговли для создания нового поколения технических индикаторов.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.1. Приложение 2. Пример соотношения пут/колл для рынка фьючерсных контрактов на долгосрочные казначейские обязательства. Высокий показатель (полученный с помощью пятидневного среднего скользящего) показывает, что пут-опционы пользуются гораздо более высоким спросом, чем колл-опционы, что является бычьим признаком. Низкий показатель соотношения, соответственно, считается медвежьим признаком.



Short info about me! I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform.

* Forex Robots(Expert Advisor)for MT5 trading platform. [You must be registered and logged in to see this link.]
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum