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Come operare sui mercati con gli Harmonic Patterns

on Mon Jan 04, 2016 11:12 pm
Abbiamo visto quali sono i principali movimenti di prezzo armonici, e quali sono le precise relazioni geometriche che li contraddistinguono. Andiamo adesso ad analizzare come realmente si tradano queste figure, come identificare una zona di possibile inversione, come fissare i livelli di stop loss e di take profit e come gestire una posizione in essere. “You can only profit from that which you can anticipate.”

E’ un vecchio motto di chi opera in borsa, ma estremamente significativo per chi vuole operare con i movimenti di prezzo armonici. Questo vuol dire in termini pratici che questi movimenti vanno individuati prima che arrivino al loro compimento, se arriviamo quando il movimento si è già concluso siamo in ritardo.

Quindi la prima attività consiste nell’individuare il movimento e la zona di possibile inversione prima che questa si completi. Ci si dovrà quindi chiedere se la struttura possiede gli elementi geometrici necessari per l’individuazione del pattern; se esistono queste relazioni occorrerà poi chiedersi dove e quando queste relazioni si completano. In precedenza abbiamo visto un esempio di un bearish gartley su EURUSD, andiamo a vedere come tradarlo ed analizzarlo in real time.
Grafico:

Siamo di fronte ai primi due movimenti: XA ed AB; in un gartley il movimento AB deve essere pari al 61,8% del movimento XA. Ed è proprio quello che succede in figura, AB si ferma esattamente al 61,8% (nella zona evidenziata in figura). Non è un gartley ma è una relazione interessante che va monitorata.Con l’andare del tempo ecco come si presenta il grafico dopo dopo qualche ora di negoziazione.
Grafico:

Dopo essersi fermato sul 61,8% è partito un nuovo movimento ribassista BC. Secondo la teoria questo movimento dovrebbe essere compreso tra il 38,2% e l’88,6% del movimento AB.

Attraverso i ritracciamenti di Fibonacci vediamo come questo movimento sia esattamente pari al 55,7% di AB, la relazione è rispettata.

A questo punto abbiamo la conferma che potrebbe trattarsi di un Gartley:
- AB = 61,8% di XA
- BC = 55,7% AB

Andiamo quindi ad identificare quelle che sono le zone di possibile inversione del movimento; non è detto che il movimento si concretizzi al 100% ma l’esistenza delle relazioni ci pone già nelle condizioni per andare a tracciare sul grafico i possibili punti di inversione.
Grafico:

Il primo punto di inversione (in rosso) ci viene dato dal ritracciamento del 78,6% del movimento XA, che nel caso specifico è fissato su 1,4405.
Grafico:

Gli altri punti di possibile inversione (in blu) ci vengono dati dall’espansione del movimento BC:
- 113% BC  1,4358
- 161,8% BC  1,4429

Il movimento è ancora in formazione ma ho la zona di possibile inversione. Sono 3 punti diversi, quel’è quello più attendibile? Non esiste una vertà assoluta in merito, ma chi trada queste figure suggerisce di seguire come riferimento il ritraccimaneto del movimento principale (in rosso 78,6% di XA) meglio ancora se ci troviamo di fronte ad una convergenza di livelli geometrici sullo stesso punto.

Nel nostro caso una zona rilevante potrebbe essere quella fissata tra 1,4405 (78,6% del movimento principale XA) ed 1,4429 (161,8% di espansione di BC), molto vicino al punto precedente. Vediamo adesso cosa succede con l’andare del tempo.
Grafico:

Si è formato l’ultimo movimento CD ed è andato a testare la zona di possibile inversione. Abbiamo evidenziato sul grafico tre differenti opportunità di ingresso (X).

Sugli 1,4358, primo punto di inversione, meno importante degli altri livelli, il trade non avrebbe prodotto profitto e probabilmente saremmo stati stoppati.Molto più interessante la zona di inversione individuata tra 1,4405 e 1,4429, in cui saremmo potuti entrare con ordini pendenti Sell Limit e stop già impostati in macchina. La scelta dello stop è fondamentale ed anche qui non esiste una regola assoluta.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di impostare lo stop sul massimo della candela di inversione, ma in un mercato volatile come quello valutario il rischio di essere stoppati è alto. Una seconda soluzione potrebbe essere quella di impostare uno stop sul massimo del punto X, nel caso specifico 1,4496.

Interessante notare come il mercato abbia congestionato sulla zona di possibile inversione, probabilmente entrando sulla seconda X con stop stretti (un pip sopra il massimo quindi sugli 1,4434) saremmo stati stoppati sulla terza X, 5 pips di stop. Ma vediamo cosa accade sul terzo test della zona di inversione.
Grafico:

Entriamo nuovamente short sugli 1,4429 e questa volta l’inversione è rapida e veloce. Quali sono i target di questo movimento?

Tracciamo un Fibo dal punto A al punto D, il primo target è fissato sul 38,2% di AD (1,4300), il secondo sul 61,8%, (1,4213) e poi i minimi sul punto C (1,4190) e sul punto A (1,4073). Difendiamo la posizione ed i profitti maturati con uno stop loss dinamico che può essere impostato in macchina con un valore prefissato (20, 30 pips o più in funzione della propensione al rischio del singolo investitore); oppure muoviamo lo stop manualmente, una volta raggiunto il primo target fissiamo lo stop sul punto di ingresso (free risk zone) o leggermente più in basso in modo da mettere al sicuro i profitti, successivamente al raggiungimento degli altri target muoviamo lo stop sul target precedente; nel caso specifico al raggiungimento del target sul minimo del punto C (1,4190) avremmo messo lo stop sul target precedente (1,4213) e saremmo stati stoppati su questo punto: in profitto di 216 pips.

Questi movimenti funzionano sempre? No. In alcuni casi lo scenario viene negato, nello specifico:
- In presenza di un gap proprio sulla zona di inversione (raro sul forex, ma possibile su indici, commodities e titoli azionari)
- In presenza di una forte rottura delle zone di inversione

In questo caso ci si prende uno stop. Next trade. Non esiste una tecnica che funziona nel 100% dei casi, si può sbagliare previsione e quando si sbaglia è meglio uscire subito dal trdae piuttosto che “sperare” nell’inversione, non c’è spazio per la speranza nel trading, c’è l’analisi del grafico ed un uso intelligente degli stop.

Vale la pena spendere in conclusione qualche parola sulle conferme. Nono sono strettamente necessarie. Anche se una formazione di candele giapponesi potrebbe essere una prima conferma ed un ausilio per fissare lo stop. Non esiste un indicatore o un oscillatore migliore degli altri per un eventuale conferma, si può quindi procedere ad utilizzare uno strumento di analisi (a mero titolo esemplificativo uno stocastico lento) che in base alla propria esperienza sul mercato specifico (ad esempio USDJPY) risulti valido.

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